Mean återgång handelsstrategi pdf

Mean Reversion Vad är den genomsnittliga återgången Medelbacken är teorin som tyder på att priser och avkastning så småningom går tillbaka till medelvärdet eller genomsnittet. Detta medelvärde eller medelvärde kan vara det historiska genomsnittet av priset eller avkastningen eller ett annat relevant medelvärde som tillväxten i ekonomin eller en branschs genomsnittliga avkastning. BREAKING DOWN Mean Reversion Denna teori har lett till många investeringsstrategier som innefattar köp eller försäljning av aktier eller andra värdepapper vars senaste prestanda har väsentligt skiljer sig från deras historiska medelvärden. En förändring av avkastningen kan emellertid vara ett tecken på att företaget inte längre har samma utsikter som det en gång gjorde, då det är mindre troligt att det kommer att bli en omvändning. Procentavkastning och priser är inte de enda åtgärder som anses ha betydat återföring av räntorna eller till och med att ett företags resultatförhållande kan bli föremål för detta fenomen. En reversering innebär att ett villkor återkommer till ett tidigare tillstånd. I händelse av genomsnittlig reversering är tanken att ett pris som strider långt ifrån den långsiktiga normen återkommer igen, återgår till dess förståda tillstånd. Teorin är inriktad på återföring av endast relativt extrema förändringar, eftersom normal tillväxt eller andra fluktuationer är en förväntad del av paradigmet. Den genomsnittliga reversionsteorin används som en del av en statistisk analys av marknadsförhållandena och kan ingå i en övergripande handelsstrategi. Det gäller bra idéerna att köpa låga och sälja höga, genom att hoppas kunna identifiera onormal aktivitet som teoretiskt kommer tillbaka till ett normalt mönster. Återgå till ett normalt mönster är inte garanterat, eftersom en oväntad hög eller låg kan vara en indikation på ett skifte i normen. Sådana händelser kan innefatta, men är inte begränsade till, nya produktutgåvor eller utvecklingen på den positiva sidan, eller påminner om och rättegångar på den negativa sidan. Även vid extrema händelser är det möjligt att en säkerhet kommer att uppleva en genomsnittlig reversering. Liksom med de flesta marknadsaktiviteter finns det få garantier för hur särskilda händelser kommer eller inte kommer att påverka den övergripande överklagandet av vissa värdepapper. Mean Reversion Trading Medelvis reversion trading ser ut att kapitalisera vid extrema förändringar inom prissättningen för en viss säkerhet, baserat på antagandet att det kommer att återgå till sin tidigare stat. Denna teori kan tillämpas på både köp och försäljning, eftersom det gör det möjligt för en näringsidkare att dra nytta av oväntade uppgångar och spara vid förekomsten av en onormal låg. Hur man bygger lönsamma medelhanteringssystem Som en näringsidkare har de flesta av mina strategier fokuserat på filosofin om trenden följer. Men med tiden har jag insett att betydande återförsäljningssystem kan också vara lönsamma om de genomförs korrekt. Ibland kan de behöva vara lite längre och involvera vissa diskretionära element för att fungera bra. Faktum är att finansmarknaderna går i cykler. Ibland kommer de att trenden, och trenden efter strategierna kommer att fungera bäst, och vid andra tillfällen kommer de att sträcka sig och återgå till medelvärdet. Områdsbaserade marknader är faktiskt vanligare än trending marknader vilket innebär att omvända strategier oftast har högre vinnande procentandelar än trenden följer. Hur man bygger lönsamma genomsnittliga återvändandehandelssystem Det första steget i att bygga en framgångsrik medelåtervändningsstrategi är att först komma överens om vad som betyder en omvänd återgång. Trots att trendföljare letar efter trendiga marknader som fortsätter under långa perioder, letar återvändande handlare efter marknader som är ovanligt låga eller höga, vilket så småningom kommer tillbaka till sin normala nivå. Sålunda innebär det en omvänd marknad att leta efter marknader som har avvikit väsentligt från genomsnittet, vilket sannolikt kommer att återgå till genomsnittet vid någon tidpunkt i framtiden. Många typer av genomsnittliga reverseringsstrategier är därför beroende av tekniska indikatorer för att indikera när en marknad är borta från det genomsnittliga. Flyttande medelvärden, Bollinger Bands, RSI, MACD och andra oscillatorer kan alla användas på detta sätt. Idén om genomsnittlig reversering kan också tillämpas på grundval. Lagret rör sig i allmänhet i samband med intäkterna, så om ett företag8217s resultat kommer ut väsentligt över det senaste genomsnittet, är it8217 en bra insats för att intäkterna i nästa kvartal kommer att komma tillbaka ner i linje med det långsiktiga genomsnittet. It8217 är en liknande historia för ekonomiska koncept som inflation och ekonomisk tillväxt som ofta kommer att återgå till det långsiktiga genomsnittet över tiden. Steg 1 Leta efter mönster i data Det första steget att bygga ett genomsnittligt reversionshandelssystem är att skanna prisdiagram som letar efter idéer eller mönster som du kan dra nytta av. Om du handlar en viss marknad märker du något intressant beteende Får marknaden våren tillbaka när RSI berör en överlämnad nivå på 8217208217 Kommer marknaden vanligtvis tillbaka efter att it8217s flyttat 2 standardavvikelser i motsatt riktning Steg två Destillera i kod Nästa steg är att få din idé ner på papper i form av matematisk kod. Genom att göra det kan du använda ett handelsprogram som Amibroker för att testa den ideen på verkliga prisuppgifter. Du kan göra det för hand, men det skulle vara en mycket lång och ineffektiv användning av tiden. Steg tre Back-test koden noggrant För att testa koden korrekt måste you8217ll lära dig lite om korrekt systemdesign. I huvudsak vill du testa strategin så noggrant som möjligt på olika tidsramar och på olika marknader. Var noga med att hålla en stor bit av data som är reserverad för ur provprovning. Därefter gör du testningen på in-sample-data och bekräftar ditt system en gång med data utanför provet. Om det misslyckas med att använda data utanför provet är systemet inte tillräckligt robust och you8217ll måste börja om igen. Walk-forward-analys är något du bör ta tag i för att säkerställa att systemet kommer att hålla upp under olika marknadsförhållanden. Steg fyra Pappershandel systemet Om du går igenom stegen för korrekt systemdesign och du slutar med en genomsnittsbackstrategi som du tror är robust är it8217 viktigt att du inte rusar in på marknaden och börjar handla med det genast. Ta dig tid att validera på färsk live data först så att du kan vara säker på att strategin kommer att fungera. Eftersom i slutet av dagen är de enda sanna data som inte är tillgängliga för exemplet framtida data. När du har handlat systemet på papper ett tag och det fortfarande fungerar, kan du börja använda det med riktiga pengar. Steg Fem Granska systemet Om du har en lönsam och robust medelåtervändningsstrategi, ska den på samma sätt utföra dina tidigare backtest. Du kan använda denna information för att hålla koll på systemet och se till att det fungerar som det ska vara. Håll ett öga på systemets mätvärden, till exempel vinst-förlustförhållandet, förväntan eller utdelningsnivåerna. Om du upplever en drawdown som är signifikant större än någon du har upplevt i backtestläge, är det ett tecken på att systemet har brutit ner. Förresten kan du hitta mycket mer användbar information om handelssystem, inklusive de verktyg och böcker jag använder för att bygga dem på fliken Resurser. Överväganden för genomsnittliga återförsäljningssystem Ett av de stora problemen med genomsnittliga återförsäljningssystem är riskkontroll. En genomsnittlig återförsäljare ser en marknad som har sjunkit från genomsnittet så billigt är problemet att om marknaden fortsätter att sjunka blir den ännu billigare. Det lämpliga svaret från en genomsnittlig återförsäljare är därför att fortsätta att köpa marknaden när den faller. Detta går emot de flesta principerna för riskkontroll eftersom det inte är klokt att lägga till en förlorad position eller försöka fånga en fallande kniv. Svaret från genomsnittliga återvändandehandlare är att använda olika typer av utgångar till trendföljare. Tidsbaserade utgångar används ofta och vanliga återförsäljare har vanligtvis regler för att hindra dem från att lägga för många gånger till en redan förlorad handel. En annan viktig faktor är naturligtvis de data som8217 använde för att testa handelssystemet. Det är självklart att ett handelssystem bara är lika bra som de data som testas på så bra data kan du skapa ett bra system. Jag använder Norgate Premium Data som fungerar med ett antal olika plattformar. Du kan få en kostnadsfri prövning av tjänsten här. En annan viktig faktor för genomsnittliga återförsäljare är villkoret på marknaden. Som tidigare nämnts fungerar genomsnittliga reversionsstrategier bäst på intervallbundna marknader och överlag har marknaderna en tendens att vara intervallbunden runt 60-talet. Men betydande reversionssystem kan misslyckas spektakulärt under stora trender. Det är därför meningsfullt att ha en strategi för när marknaden inte sträcker sig. Till exempel kanske du vill driva en trendföljande strategi samt ett genomsnittligt reverseringssystem, eller du kan ha ett filter som hindrar dig från att gå in i genomsnittliga återförsäljare när marknaden trender. Den här boken av Dr Howard Bandy är bra för genomsnittliga återvändandehandlare. Jag kommer att säga att några av idéerna är ganska komplexa och övergripande är boken inriktad på Amibroker-användare. Ändå är it8217 ett bra komplement till biblioteket för seriösa handlare. Idéer för genomsnittliga återförsäljningssystem När marknadspriset är större än det övre Bollinger-bandet, sälja marknaden När marknadspriset är lägre än det lägre Bollingerbandet, köp marknaden När RSI är mindre än 20 köper marknaden när RSI är mer än 80, sälja marknaden När varukanalsindexet (CCI) är över 120, sälja marknaden När råvarukanalindex (CCI) är mindre än -120, köp marknaden När marknaden är 10 högre än 50 EMA, sälja marknaden marknaden När marknaden är 10 lägre än 50 EMA, köp marknaden När VIX är 20 högre än it8217s tvåårsmedel köper marknaden När 5 års EPS-lager faller 20 under genomsnittet köper du ett lager Ett exempel från Kursen Betydande reverseringsstrategier tenderar att fungera bättre på kortare tidsramar och är därför idealiska för swinghandlare. I min bok och kurs täcker jag mer än 30 handelssystem. både genomsnittlig reversion och trend efterföljande. Den här är utformad med en mycket enkel formel som mäter lutningen mellan två senaste punkter på ett 24-tal exponentiellt glidande medelvärde (EMA). Amibrokerformeln för indikatorn är följande: GRA (gradient) - molekylen mäter därför EMA-kurvens brantahet. En köpposition anges när GRA sjunker under 0,98 eftersom detta indikerar ett betydligt överlåtet tillstånd. När GRA går tillbaka över 1.02 är positionen stängd. Jag testade systemet på dagliga data om SampP 500-lager mellan 2000 och 2010 och fick en sammansatt årlig avkastning på 16,73. med en maximal uppdelning av -47 och 59 vinnare förhållandet. Här är aktiekurvan: Se fler inlägg som denna. Hur man bygger ett Nifty positionellt handelssystem på mindre än 3 minuter med Amibroker Amibroker AFL Collection. Lär Amibroker med TradingMarkets: Granska 20 Basic Amibroker Köp Argument Skriva AFL för Amibroker Testing. RSI 2 Trading Strategy 8 Amibroker Rotational Trading Idéer Intradag Trading Systems med slutet av dagen Data: Pivot Points Study Det är därför Forex Trading är inte lätt (enkla handelssystem debunked) Hur man granskar 038 Förbättra ett handelssystem Ett enkelt handelssystem gör 170 ett år Var att bli historisk aktiemarknadsdata för Amibroker JB MarwoodMaterialet på denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande att sälja, en uppmaning att köpa eller en rekommendation eller godkännande för någon säkerhet eller strategi, och det utgör inte heller ett erbjudande att tillhandahålla Investment Advisory Services av Quantopian. Dessutom ger materialet ingen åsikt med avseende på lämpligheten av någon säkerhet eller specifik investering. Quantopian ger inga garantier om riktigheten eller fullständigheten av synpunkterna på webbplatsen. Synpunkterna kan komma att ändras och kan ha blivit opålitliga av olika skäl, inklusive förändringar i marknadsförhållanden eller ekonomiska förhållanden. Alla investeringar innebär risk, inklusive förlust av huvudstol. Du bör rådgöra med en investerare professionell innan du fattar några investeringsbeslut. Seong, det här är en fascinerande algo. Materialet på denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande att sälja, en uppmaning att köpa eller en rekommendation eller godkännande för någon säkerhet eller strategi. Det utgör inte heller ett erbjudande att tillhandahålla investeringsrådgivning av Quantopian. Dessutom ger materialet ingen åsikt med avseende på lämpligheten av någon säkerhet eller specifik investering. Quantopian ger inga garantier om riktigheten eller fullständigheten av synpunkterna på webbplatsen. Synpunkterna kan komma att ändras och kan ha blivit opålitliga av olika skäl, inklusive förändringar i marknadsförhållanden eller ekonomiska förhållanden. Alla investeringar innebär risk, inklusive förlust av huvudstol. Du bör rådgöra med en investerare professionell innan du fattar några investeringsbeslut. Det ser ut som i din handledatafunktion du har quotcontext. daystraded 1quot. Fungerar inte denna funktion varje minuett i en fullständig backtest. Det gör att checken ska hända var 20min i motsats till 20 dagar. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande att sälja, en uppmaning att köpa eller en rekommendation eller godkännande för någon säkerhet eller strategi, och det utgör inte heller ett erbjudande att tillhandahålla investeringsrådgivning av Quantopian. Dessutom ger materialet ingen åsikt med avseende på lämpligheten av någon säkerhet eller specifik investering. Quantopian ger inga garantier om riktigheten eller fullständigheten av synpunkterna på webbplatsen. Synpunkterna kan komma att ändras och kan ha blivit opålitliga av olika skäl, inklusive förändringar i marknadsförhållanden eller ekonomiska förhållanden. Alla investeringar innebär risk, inklusive förlust av huvudstol. Du bör rådgöra med en investerare professionell innan du fattar några investeringsbeslut. Jag är inte van att läsa Python-koden, så jag kan sakna något, men var är quotexit positionquot-kommandot i din kod ser jag att du köper 5000 aktier när du är under den lägre tröskeln och säljer när du är över den övre, men jag ser dig inte spännande var som helst i mitten. Jag frågar därför att i rubriken säger du att positionerna är borta när priset går över det rörliga genomsnittet. Används också hävstångseffekt här Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande att sälja, en uppmaning att köpa eller en rekommendation eller godkännande för någon säkerhet eller strategi, och det utgör inte heller ett erbjudande om tillhandahålla investeringsrådgivning av Quantopian. Dessutom ger materialet ingen åsikt med avseende på lämpligheten av någon säkerhet eller specifik investering. Quantopian ger inga garantier om riktigheten eller fullständigheten av synpunkterna på webbplatsen. Synpunkterna kan komma att ändras och kan ha blivit opålitliga av olika skäl, inklusive förändringar i marknadsförhållanden eller ekonomiska förhållanden. Alla investeringar innebär risk, inklusive förlust av huvudstol. Du bör rådgöra med en investerare professionell innan du fattar några investeringsbeslut. Den senaste backtest som jag har laddat upp använder inte hävstångseffekt så att du kan använda det som ett bra sätt att jämföra dina tester till min. Materialet på denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande att sälja, en uppmaning att köpa eller en rekommendation eller godkännande för någon säkerhet eller strategi, och det utgör inte heller ett erbjudande att tillhandahålla investeringsrådgivning av Quantopian. Dessutom ger materialet ingen åsikt med avseende på lämpligheten av någon säkerhet eller specifik investering. Quantopian ger inga garantier om riktigheten eller fullständigheten av synpunkterna på webbplatsen. Synpunkterna kan komma att ändras och kan ha blivit opålitliga av olika skäl, inklusive förändringar i marknadsförhållanden eller ekonomiska förhållanden. Alla investeringar innebär risk, inklusive förlust av huvudstol. Du bör rådgöra med en investerare professionell innan du fattar några investeringsbeslut. Materialet på denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande att sälja, en uppmaning att köpa eller en rekommendation eller godkännande för någon säkerhet eller strategi. Det utgör inte heller ett erbjudande att tillhandahålla investeringsrådgivning av Quantopian. Dessutom ger materialet ingen åsikt med avseende på lämpligheten av någon säkerhet eller specifik investering. Quantopian ger inga garantier om riktigheten eller fullständigheten av synpunkterna på webbplatsen. Synpunkterna kan komma att ändras och kan ha blivit opålitliga av olika skäl, inklusive förändringar i marknadsförhållanden eller ekonomiska förhållanden. Alla investeringar innebär risk, inklusive förlust av huvudstol. Du bör rådgöra med en investerare professionell innan du fattar några investeringsbeslut. Jag skapade denna algoritm före 39history () 39 släpptes. 39batchtransform39 är mycket föråldrad och vi rekommenderar dig inte att använda den längre, använd istället 39history () 39 som låter dig fråga om X mängd historisk data från och med backtester39s nuvarande handelsdatum. Så om du ville ha de senaste 20 dagarna av handelsdata du skulle göra: 39prishistorik (20, 391d39, 39pris 39) 39 Den senaste versionen som jag har här använder historia för att fråga efter tidigare data, använd det här istället istället. Materialet på denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande att sälja, en uppmaning att köpa eller en rekommendation eller godkännande för någon säkerhet eller strategi. Det utgör inte heller ett erbjudande att tillhandahålla investeringsrådgivning av Quantopian. Dessutom ger materialet ingen åsikt med avseende på lämpligheten av någon säkerhet eller specifik investering. Quantopian ger inga garantier om riktigheten eller fullständigheten av synpunkterna på webbplatsen. Synpunkterna kan komma att ändras och kan ha blivit opålitliga av olika skäl, inklusive förändringar i marknadsförhållanden eller ekonomiska förhållanden. Alla investeringar innebär risk, inklusive förlust av huvudstol. Du bör rådgöra med en investerare professionell innan du gör några investeringsbeslut. En läsare skickade mig några handelsregler som han fick från ett nyhetsbrev från Nick Radge. Han ville veta om dessa regler verkligen gjorde såväl som publicerade i nyhetsbrevet. De verkade för enkla att producera så bra resultat. Strategin som presenterades var lång och kort och gick marginellt men han ville veta hur det gjorde det långa först eftersom han inte kortade. Efter att ha kontaktat Nick Radge hos The Chartist. Jag bekräftade med honom att det var OK att publicera dessa regler. De ursprungliga reglerna testades från 111995 till 5312014. Max 20 positioner till 10 av eget kapital vardera. Det innebär att strategin kan vara 200 investerad. Själv fick man 200 investerat enligt Nick Radge. Stäng större än 100 dagars glidande medel Stäng mindre än 5-dagars glidande medelvärde 3 nedre nedgångar. (Inte lägre stänger, jag gjorde detta misstag första gången jag skrev koden) Medlem av Russell 1000 Ställ in en köporder för nästa dag om priset sjunker en annan .5 gånger 10-dagars genomsnittliga sanna intervall. Stäng är större än tidigare dagar stäng Sälj på nästa öppet Kommentarer till reglerna Inga fina regler finns här. Det är standard genomsnittlig reversionsstrategi. Ibland kommer strategin att producera mer signaler än det finns öppna slots för. För att handla detta måste man titta på marknaderna under dagen och ta signalerna när de händer. Detta är inte realistiskt för de flesta eftersom de inte är fulltidshandlare som sitter framför sina datorer. Man kan automatisera detta, men det är inte en enkel uppgift. Du kan ha tagit paus vid den mycket enkla avslutningsregeln på ett nära håll. Dessa regler ger tillbaka minnen medan jag arbetade för Connors Research. Första gången jag hörde om denna regel och testades. Jag trodde att det inte finns något sätt att denna regel skulle kunna fungera. Jag tänkte att det skulle förstöra en helt bra strategi. Jag var flabbergastad att den fungerade och gav bra resultat. Det är därför jag säger att man bör testa idéer innan man slänger ut dem. Du vet aldrig vad som ska fungera. De testade reglerna gjorde följande ändringar i originalreglerna. Testade från 112004 till 6302014 Tillåt max 10 positioner vid 10 vardera. Ingen marginal. Tillagt likviditetsregler för: 21-dagars glidande medelvärde av dollarvolymer större än 10 miljoner Pris som handel större än 1 När det finns fler signaler än öppna positioner, skulle koden slumpmässigt välja vilka lager att komma in. Jag körde sedan 500 körningar för varje test. Russell 1000 resultat Den genomsnittliga bilen på de 500 Monte Carlo-körningarna är 22,35 med en Max DD på 21,02. Överraskande bra resultat från sådana enkla regler. Standardavvikelsen för CAR och MDD är mycket mindre än förväntat. SampP 500 Resultat Resultaten är inte lika bra som att använda Russell 1000 men fortfarande bra. Förmodligen på grund av det mindre universum som leder till lägre exponering. Russell 3000 resultat Att ha ett större universum ger oss mer exponering som ger högre CAR. Kalkylblad Om du är intresserad av ett kalkylblad med data som används för att generera dessa tabeller, ange din information nedan och jag kommer att skicka en länk till kalkylbladet. Kalkylbladet innehåller hela Monte Carlo-kördata. I kalkylbladet finns information om hur man hämtar AmiBroker-koden som jag använde för detta inlägg. Slutliga tankar Vad jag tycker om denna strategi är hur enkelt det är, men producerar bra resultat. Endast 3 uppsättning regler. En riktigt enkel exitregel som man skulle tro skulle inte fungera. Den största frågan med strategin är att de flesta inte kan handla med det eftersom det krävs att de står inför marknaden hela dagen. I ett framtida inlägg kommer vi att titta på ändringar reglerna för att göra det mer omsättningsbart för den genomsnittliga personen. Tillagt 8152014: I kommenteringsgängan nedan frågade ett par personer resultatet. Jag hade en forskare vän av min kod upp de regler som anges på detta inlägg. Hans resultat matchade mina exakt. Detta ger mig fullständigt förtroende för att resultaten är korrekta. Good Quant Trading, fyll i gratis kalkylblad: Cesar Alvarez - 12 augusti 2014 xf064 Svara Det finns 10,5 år i testet med 252 barer per år. Det ger 2646 bar i testet inte 2375. Den genomsnittliga hållaren är 3,58 bar men man måste förstå hur AmiBroker beräknar antalet barer som hålls för en position. Om jag går in i en position idag och öppnar och avslutar imorgon på öppet sätt beräknar AmiBroker det som en 2 bar hållare. I verkligheten är det bara 1 bar tid. Man borde subtrahera en från 8216Avg Bards Held8217 som AmiBroker prövar. Om vi ​​tar ((7183 trades) (10 positioner)) (3,58-1 bar)) (2646 totala streck i test) 10070 som ligger mycket nära 8216Exponering 8217 i AmiBroker-rapporten av 69.67. Med dessa beräkningar är allt bra. På grund av dina problem dubbelkodde jag min kod för att jag inte skulle skriva in mer än 10 positioner eller använda marginal. Jag är alltid medveten om att jag (och jag) kan göra misstag. Efter att ha kontrollerat min kod ser jag inga problem. Lämna ett svar: Det är faktiskt it8217s mer komplicerat än det, och exponeringsberäkningen är fel eftersom du gör ett system som är lungt och du måste bara titta i perioder då villkoren är uppfyllda. Med tanke på att systemet förmodligen håller många fler positioner än 10 vid en given tidpunkt. Observera att de flesta återförsäljare beräknar CAR baserat på start - och initialkapital och redovisar inte marginalen. Det enda sättet för att detta ska lösas är att du ska tillhandahålla en fullständig rapport för handeln här, så att alla kan vara övertygade om att du inte använder marginaler i dina CAR-beräkningar. Jag trodde att det här var vad som inkluderades i kalkylbladet men jag hittade bara en länk där för att köpa Amibroker-koden för 50. Om det här systemet var en sann vinnare, men det är inte meningsfullt att sälja det till 50, så är det teori om rationellt beteende säger. Jag är inte övertygad alls om att dina resultat är korrekta eller att din kod är korrekt. Det enda sättet för dig att övertyga mig är att tillhandahålla fullständiga resultat eller kod så att dina läsare kan reproducera dem. Lämna ett svar: Cesar Alvarez - 14 augusti 2014 xf064 Svara Här är koden som hindrar mig från att ha mer än 100 investerade. Här är koden som begränsar mig till att inte ha mer än 10 positioner eller har mer än 100 investerat. Om inte AmiBroker, har plötsligt brutits, bör dessa linjer hindra mig från att ha mer än 100 investerade. posqty 10 pctPerPosition 100posqty SetOption (MarginRequirement, 100) SetPositionSize (pctPerPosition, spsPercentOfEquity) Om du fortfarande tror att koden är fel, föreslår jag att du kodar upp strategin och skickar dina resultat. Jag har gett dig de fullständiga reglerna. Jag gömmer ingenting. Det kan fortfarande finnas ett fel i koden som jag inte hittat, men nu lämnar jag det till dig att koda och skicka resultat som strider mot mina resultat. Lämna ett svar: I8217m bara försöker hjälpa till att höra men pls ingen omvänd bevisbörda accepteras. Vilken version av AMI använder du Försök att lägga till detta Jag kommer att upprepa igen att den höga avkastningen borde ha omedelbart utlöst en röd flagga. Någon med mer än 3 månaders backtesting erfarenhet vet detta. Lämna ett svar: Cesar Alvarez - 15 augusti 2014 xf064 Svara jag gör det. Här är den här koden med SetOption (8220MaxOpenPositions8221, posqty) Lämna ett svar: Cesar Alvarez - 15 augusti 2014 xf064 Svar På grund av dina fortsatta bekymmer och att jag vill se till att koden är korrekt (som jag har sagt innan det är möjligt att jag har en bugg som jag inte har hittat), frågade jag en tjänst från någon jag vet vem som är en professionell forskare med mycket starka AmiBroker färdigheter, för att programmera strategin som de regler som anges i detta inlägg. När jag arbetade för Connors Research var det sättet vi verifierade en strategi att ge de engelska reglerna (som i det här inlägget) till en annan undersökning för att koda upp. Vi jämförde sedan resultaten. Forskarna8217s resultat för denna strategi matchade gruvan identiskt. Vid denna tidpunkt anser jag strategin verifierad och korrekt. Om du inte vill säga de regler som anges i posten är fel. Lämna ett svar: Jag skulle vilja ha en kopia av kalkylbladet. Tack. Lämna ett svar: Också, vad gäller reglerna. Är det nära under 5 dag MA måste hända först och sedan 3 nedre nedgångar efter det Eller kan de 3 nedre nedgångarna börja över MA och då stängs under 5 dag MA på 3: e dagen Lämna ett svar: Cesar Alvarez - 12 augusti 2014 xf064 Svara Att få en kopia av kalkylbladet. Fyll i formuläret längst ner i posten. På installationsdagen har stängningen varit under MA5 och den dagen är minst den tredje dagen i rad med 3 nedre nedgångar. Lämna ett svar: Istället för att handla enskilda aktier, hur skulle dina resultat vara olika för handel med ETF SPY, antingen Lång, Kort eller Mkt, och bara på EOD Tack för att du delar ditt arbete. Hälsningar, Jim Lämna ett svar: Cesar Alvarez - 13 augusti 2014 xf064 Svara Man skulle behöva göra stora förändringar i strategin på grund av brist på branscher, exponeringen skulle vara mycket låg och därmed låg CAGR. Lämna ett svar: Tack Cesar. Det var också min misstanke, att det skulle finnas väldigt få handlar om man handlade SPY. Finns det en favoritstrategi (av din, eller som du rekommenderar) för handel SPY på EOD bara Tack. Lämna ett svar: Cesar Alvarez - 14 augusti 2014 xf064 Svara Jag för närvarande inte handlar SPYs. Jag undersöker en möjlig SPY alternativ handelsstrategi. Men det är i de tidiga stadierna av utredningen. Lämna ett svar: Hej, vilket AFL-uttalande använder du för att begränsa öppna positioner till 10. Som någon redan påpekat ser det ut att systemet tar mer än 10 positioner och överstiger det egna kapitalet. Jag kommer ihåg att AFL har befogenhet att begränsa öppningen av nya positioner till 10 men jag minns inte att det finns en för att begränsa nya positioner baserat på redan öppna. Som redan noterat är CAGR orealistiskt och detta beror möjligen på överskattning. Lämna ett svar: Cesar Alvarez - 14 augusti 2014 xf064 Svara Som jag har påpekat tror jag att koden är korrekt. För att inte säga att det fortfarande kunde vara fel. Jag har kontrollerat det flera gånger. Varför tror du att koden är fel Här är koden som begränsar mig till att inte ha mer än 10 positioner eller att ha mer än 100 investerat. Om inte AmiBroker, har plötsligt brutits, bör dessa linjer hindra mig från att ha mer än 100 investerade. posqty 10 pctPerPosition 100posqty SetOption (8220MarginRequirement8221,100) SetPositionSize (pctPerPosition, spsPercentOfEquity) Lämna ett svar: Cesar Alvarez - 15 augusti 2014 xf064 Svara En enda rad kod SetOption (8220MaxOpenPositions8221, posqty) Lämna ett svar: Tack för den fantastiska, intressanta webbplats amp blogg. När det gäller utträdet av detta system: 8220Close är större än de föregående dagarna close8221, hur avslutar du om detta tillstånd aldrig faktiskt inträffar Det är att utgången kräver en nära pris större än föregående dag8217s nära pris, så vad om priset Höll bara faller, som ett exempel. Skulle du inte hålla det hela vägen eller om priset hålls oscillerande i ett intervall så att detta villkor aldrig kom i uppfyllelse. Beståndet kan hållas för evigt Vad saknar jag Lämna ett svar: Cesar Alvarez - 15 augusti 2014 xf064 Svara Ja teoretiskt kunde beståndet stänga varje dag tills det slår noll. I alla mina test har detta aldrig hänt. Om priset oscillerar, då kommer vi att gå ut för att för att oscillera måste beståndet stängas och då ska vi komma ut. Jag håller med dig, det är en konstig utgång. Lämna ett svar: Cesar, Vad skulle vara den inverse versionen av denna strategi (dvs. vad är ingångarna om du vill handla kort) Lämna ett svar: Cesar Alvarez - 15 augusti 2014 xf064 Svara Först har jag inte testat den korta versionen av detta. De omvända reglerna ändras är Installationsändringar skulle vara Stäng MA5 Köp förändring Trigger är Tidigare stäng .5 ATR10 Sälj förändring Sälj på först ner nära Lämna ett svar: Cesar: 8221 Jag bad en tjänst från någon jag vet vem som är en professionell forskare med mycket stark AmiBroker färdigheter, att programmera strategin som reglerna i denna post.8221 Jag tycker det är intressant att den här personen kunde programmera denna strategi, generera resultaten och testa dem på mindre än en halv dag. Ursprungligen, när du gav reglerna var det alternativ jag gav dig inte med. Detta är vad du gav: posqty 10 pctPerPosition 100posqty SetOption (MarginRequirement, 100) SetPositionSize (pctPerPosition, spsPercentOfEquity) Och den här jag föreslog inte inkluderades. Ditt inlägg som detta måste inkluderas har en tidsstämpel minst 3 timmar efter mitt inlägg. Jag ser inte en anledning att släppa ut det i första hand eftersom det handlar om exakt de uppkomna frågorna. Därför är ett sätt för dig att bevisa att dina resultat är korrekta, att du skickar en excel-fil av Amibroker-handeln för handel för det första fallet med Russell 1000. Jag tror inte att du borde ha några invändningar mot det. Då kommer problemet att lösas på något sätt. Du kan ha något här men oddsen är emot dig och du har eventuellt antingen optimerat systemet för att passa tidigare data eller du har en bugg som överstiger CAGR. Om det här systemet fungerade och faktiskt producerar en CAGR så hög är det ingen mening att sälja koden för 50. Vänligen säg inte att du är en bra samaritan och du vill göra dina bloggbesökare rik på 50-talet. Lämna ett svar: Cesar Alvarez - 16 augusti 2014 xf064 Svara Orsaken till utelämnandet är att jag saknat den ena koden när jag kopierade över vad jag ville visa. Eftersom du har fått någon att koda den kan du själv verifiera om resultaten är korrekta eller inte. Såvitt jag är bekymrad, är dessa resultat korrekta som jag sa att jag hade en annan person koda dem och få exakt samma resultat. Jag uppskattar att du har tagit upp dina bekymmer om att koden var fel men jag har bevisat mig själv det finns inga problem. Jag kommer bara att spendera mer tid och energi på detta ämne, om någon ger bevis på att resultaten är felaktiga. Lämna ett svar: Denna strategi är i själva verket en intradagstrategi, inte interdag. Du kan ha många lager som uppfyller kriterierna på en given dag. I verkligheten skulle du dock bara köpa dessa aktier, som kommer att gå ner tidigare. Med EOD-data vet du inte riktigt, vilken du ska köpa. Det är därför du behöver använda MonteCarlo. Vi antar att 5 lager uppfyller kriterierna och minskar med minst 5 procent. Efter några dagar återvänder 4 av dem (8220goog stocks8221) och man går längre ner (8220bad stock8221). MonteCarlo förutsätter att fördelningen av sannolikhet är enhetlig. Andra ord, du kommer att köpa bra lager i 4 fall och den dåliga i 1 fall. Och vad om dåligt lager nästan alltid går ner snabbare det goda lageret Det betyder att fördelningen av sannolikhet inte är enhetlig. Och testresultaten är inte tillförlitliga. Min fråga är: varför skulle du kunna anta att det första lagret som kommer att gå ner är ett bra lager. Hur vet du, att beståndet som först kommer att gå ner för att begränsa på en given dag inte är 8220bad stock8221. Jag ställer frågan, för att jag skapat en liknande genomsnittlig reverseringsstrategi, men den här frågan bekymrar mig. Lämna ett svar: Cesar Alvarez - 16 augusti 2014 xf064 Svara Jag gjorde en Monte Carlo-simulering på dessa resultat. Vi vet inte vilka lager utlöses först. Du är korrekt att vi inte vet om dåliga lager tenderar att utlösa först eller inte, så fördelningen är inte enhetlig. The information and analysis on this site is provided for informational purposes only. Nothing herein should be interpreted as personalized investment advice. Under no circumstances does this information represent a recommendation to buy, sell or hold any security. None of the information on this site is guaranteed to be correct, and anything written here should be subject to independent verification. You, and you alone, are solely responsible for any investment decisions you make. The ideas and strategies should never be used without first assessing your own personal and financial situation, or without consulting a financial professional. I may hold positions for myself or clients in the securities or industries mentioned here. There is a very high degree of risk involved in trading securities. Your use of any information on this site is entirely at your own risk. My thoughts and opinions will also change from time to time as I learn and accumulate more knowledge. After working with Cesar my trading performance went from unpredictable and barely profitable to consistently profitable. There no way Id be professionally managing money today were it not for the professional advice and help of Cesar Alvarez. - Mark Angil, RBD Adaptive, LLC . Ive known Cesar for 8 years and he is my first and foremost go-to resource for financial markets research, quantified strategy development, and coding. Rob Davenport - LCA Capital, LLC . Eventually, I realized that the majority of the models they presented were engineered by Cesar. His work is enlightening, informative and very easy to understand, and that is very refreshing to see in the Quant world.