Trading strategi med stokastik

MACD och Stokastisk: En dubbelkorsstrategi Fråga någon teknisk näringsidkare och han eller hon kommer berätta för dig att rätt indikator behövs för att effektivt bestämma en kursförändring i ett lagerprismönster. Men allt som en rätt indikator kan göra för att hjälpa en näringsidkare, kan två kostnadsfria indikatorer göra bättre. Denna artikel syftar till att uppmuntra näringsidkare att leta efter och identifiera en samtidig hausseisk MACD-crossover tillsammans med en hausseformad stokastisk crossover och använd sedan denna som ingångspunkt för handel. Parning av stokastiska och MACD Letar du efter två populära indikatorer som fungerar bra tillsammans resulterade i denna parning av den stokastiska oscillatorn och den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen (MACD). Detta team fungerar eftersom den stokastiska jämförs ett lager slutkurs till dess prisklass under en viss tidsperiod, medan MACD är bildandet av två rörliga medelvärden som avviker från och konvergerar med varandra. Denna dynamiska kombination är mycket effektiv om den används till sin fulla potential. (För bakgrundsvisning av var och en av dessa indikatorer, se Lär känna oscillatorer: Stokastik och primer på MACD.) Arbeta den stokastiska Det finns två komponenter till den stokastiska oscillatorn. K och D. K är huvudlinjen som anger antalet tidsperioder, och D är det rörliga medelvärdet för K. Förstå hur stokastiska bildas är en sak, men att veta hur det kommer att reagera i olika situationer är viktigare. Till exempel: Vanliga triggers inträffar när K-linjen sjunker under 20 - Aktien anses vara överlämnad. och det är en köpsignal. Om K toppar strax under 100, då huvuden nedåt, bör beståndet säljas innan detta värde sjunker under 80. Generellt, om K-värdet stiger över D, är en köpsignal indikerad med denna crossover, förutsatt att värdena är under 80. Om de ligger över detta värde anses säkerheten överköpt. Arbeta MACD Som ett mångsidigt handelsverktyg som kan avslöja prismomentet. MACD är också användbart vid identifiering av prisutveckling och riktning. MACD-indikatorn har tillräcklig styrka för att vara ensam, men dess prediktiva funktion är inte absolut. Används med en annan indikator kan MACD verkligen öka upphandlarens fördel. (Läs mer om momentumhandel i Momentum Trading With Discipline.) Om en näringsidkare behöver bestämma trendstyrka och riktning för ett lager, är det mycket användbart att överföra sina glidande medellinjer på MACD-histogrammet. MACD kan också ses som ett histogram ensamt. (Läs mer i En introduktion till MACD-histogrammet.) MACD-beräkning För att införa denna oscillerande indikator som fluktuerar över och under noll krävs en enkel MACD-beräkning. Genom att subtrahera det 26-dagars exponentiella glidande genomsnittet (EMA) för ett säkerhetspris från ett 12-dagars glidande medelvärde av dess pris kommer ett oscillerande indikatorvärde att spelas in. När en utlösningsrad (den nio dagars EMA) läggs till skapar jämförelsen av de två en handelsbild. Om MACD-värdet är högre än den 9-dagars EMA, betraktas det som ett hausseffektivt glidande medelvärde. Det är bra att notera att det finns några kända sätt att använda MACD: Först är det att titta på skillnader eller en crossover av histogrammets mittlinje. MACD illustrerar köpmöjligheter över noll och säljer möjligheter nedan. En annan noterar de rörliga genomsnittliga linjens övergångar och deras förhållande till mittlinjen. (För mer, se Trading MACD Divergence.) Identifiera och integrera Bullish Crossovers För att kunna fastställa hur man integrerar en haussead MACD-crossover och en hausseformad stokastisk övergång till en trendbekräftelsestrategi, måste ordet hausse förklaras. I de enklaste termerna hänvisar hausse till en stark signal för ständigt stigande priser. En haussecken är vad som händer när ett snabbare rörligt medel ökar över ett långsammare glidande medelvärde, vilket skapar marknadsmoment och föreslår ytterligare prisökningar. I fallet med en haussead MACD kommer detta att inträffa när histogramvärdet ligger över jämviktslinjen och även när MACD-linjen har ett större värde än den nio dagars EMA, även kallad MACD-signallinjen. Stochastics bullish divergens uppstår när K-värdet passerar D, vilket bekräftar ett sannolikt prisomslag. Crossovers In Action: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Nedan följer ett exempel på hur och när man använder ett stokastiskt och MACD dubbelkors. Notera de gröna linjerna som visas när dessa två indikatorer flyttas i synkronisering och det nästan perfekta korset som visas på höger sida av diagrammet. Du kanske märker att det finns några exempel när MACD och stokastiken är nära att korsa samtidigt - januari 2008, mitten av mars och mitten av april. Det ser till och med ut att de korsade samtidigt på ett diagram av denna storlek, men när du tittar närmare ser du att de faktiskt inte korsade sig inom två dagar av varandra, vilket var kriteriet för att konfigurera denna skanning . Du kanske vill ändra kriterierna så att du inkluderar kors som uppträder inom en längre tidsram, så att du kan fånga rörelser som de som visas nedan. Det är viktigt att förstå att ändra inställningsparametrar kan bidra till att skapa en långvarig trendlinje. vilket hjälper en näringsidkare att undvika en whipsaw. Detta uppnås genom att använda högre värden i intervalltidsperiodens inställningar. Det här brukar kallas utjämning av saker. Aktiva handlare använder naturligtvis mycket kortare tidsramar i sina indikatorinställningar och skulle referera till ett fem dagars diagram istället för ett med månader eller år med prishistorik. Strategin först, leta efter de haussefulla övergångarna att inträffa inom två dagar av varandra. Tänk på att när du tillämpar den stokastiska och MACD dubbelkorsstrategin, passar crossoveren under 50-linjen på stokastiken för att få en längre prisrörelse. Och helst vill du att histogramvärdet ska vara eller flytta högre än noll inom två dagar efter att du har placerat din handel. Observera också att MACD måste passera något efter den stokastiska, eftersom alternativet kan skapa en falsk indikation på prisutvecklingen eller placera dig i sidled. Slutligen är det säkrare att handla aktier som handlar över sina 200-dagars glidande medelvärden, men det är inte en absolut nödvändighet. Fördelen Denna strategi ger handlare möjlighet att hålla ut för en bättre inträdespunkt på uppåtgående lager eller för att vara säkrare att eventuella downtrend verkligen vänder sig när bottenfiske för långsiktiga håll. Denna strategi kan omvandlas till en skanning där kartläggningsprogram tillåter. Nackdelen Med varje fördel som någon strategi presenterar finns det alltid en nackdel för tekniken. Eftersom beståndet i allmänhet tar längre tid att ställa upp i bästa köppositionen, förekommer den faktiska handeln med aktierna mindre ofta, så du kan behöva en större korg bestånd att titta på. Handelens trick Det stokastiska och MACD dubbelkorset gör att näringsidkaren kan byta intervall, hitta optimala och konsekventa ingångspunkter. På så sätt kan det anpassas till behoven hos både aktiva näringsidkare och investerare. Experimentera med båda indikatorintervallerna och du kommer att se hur överkorsningen kommer att ställa upp olika, och välj sedan antalet dagar som fungerar bäst för din handelsstil. Du kanske också vill lägga till en RSI-indikator i mixen, bara för skojs skull. (Läs Ride RSI Rollercoaster för mer om denna indikator.) Slutsats Separat, den stokastiska oscillatorn och MACD fungerar på olika tekniska lokaler och arbetar ensam. Jämfört med den stokastiska, som ignorerar marknadsskador, är MACD ett mer tillförlitligt alternativ som en enda handelsindikator. Men precis som två huvuden är två indikatorer vanligtvis bättre än en. Den stokastiska och MACD är en idealisk parning och kan ge en förbättrad och effektivare handelsupplevelse. För vidare läsning om användning av stokastisk oscillator och MACD, se Combined Forces Power Snap Strategy. En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. En innehav av en tillgång i en portfölj. En portföljinvestering görs med förväntan på att få en avkastning på den. Detta. Ett förhållande som utvecklats av Jack Treynor som mäter avkastning som förvärvats över det som kunde ha blivit förtjänat på en risklös. Återköp av utestående aktier (återköp) av ett företag för att minska antalet aktier på marknaden. Företag. En skatteåterbäring är en återbetalning av skatter som betalas till en individ eller hushåll när den faktiska skatteskulden är mindre än beloppet. Det monetära värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras inom ett land039s gränsar under en viss tidsperiod. Stegastisk Oscillator Introduktion Utvecklad av George C. Lane i slutet av 1950-talet är den stokastiska Oscillatorn en momentumindikator som visar placeringen av nära förhållandet till det höga låga intervallet över ett visst antal perioder. Enligt en intervju med Lane följer den Stokastiska Oscillatorn inte priset, det följer inte volymen eller något liknande. Det följer hastigheten eller momentumet av priset. I regel förändras drivkraften riktning före pris. Som sådan kan haustiska och baisseavvikelser i den stokastiska oscillatorn användas för att förskjuta omkastningar. Detta var den första och viktigaste signalen som Lane identifierade. Lane använde också denna oscillator för att identifiera tjur - och björnkonfigurationer för att förutse en framtida reversering. Eftersom den stokastiska oscillatorn är intervallbunden, är den också användbar för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer. Beräkning Standardinställningen för den stokastiska oscillatorn är 14 perioder, vilket kan vara dagar, veckor, månader eller en intradag tidsram. En 14-period K skulle använda den senaste stängningen, den högsta höga under de senaste 14 perioderna och den lägsta låg under de senaste 14 perioderna. D är ett 3-dagars enkelt glidande medelvärde för K. Denna linje är plottad bredvid K ​​för att fungera som en signal eller utlösningslinje. Tolkning Den stokastiska oscillatorn mäter nivån på nära släkting till det höga låga intervallet under en given tidsperiod. Antag att det högsta höga är lika med 110, det lägsta låget är lika med 100 och slutet är lika med 108. Höglågsområdet är 10, vilket är nämnaren i K-formeln. Det närmaste är det lägsta låget lika med 8, vilket är täljaren. 8 dividerat med 10 lika med 80 eller 80. Multiplicera detta nummer med 100 för att hitta K K skulle motsvara 30 om stängningen var 103 (.30 x 100). Den stokastiska oscillatorn är över 50 när stängningen ligger i den övre halvan av intervallet och under 50 när stängningen ligger i nedre halvan. Lågavläsningar (under 20) indikerar att priset ligger nära det låga under den angivna tidsperioden. Höga mätvärden (över 80) indikerar att priset ligger nära det höga under den angivna tidsperioden. IBM-exemplet ovan visar tre 14-dagars intervall (gula områden) med slutkursen i slutet av perioden (röd prickad) linje. Den stokastiska oscillatorn motsvarar 91 när slutet låg högst upp i intervallet. Den stokastiska oscillatorn motsvarar 15 när stängningen låg nära botten av intervallet. Stängningen är 57 när stängningen låg i mitten av intervallet. Snabb, långsam eller full Det finns tre versioner av den stokastiska oscillatorn som finns på SharpCharts. Den Snabba Stokastiska Oscillatorn är baserad på George Lane039s ursprungliga formler för K och D. K i den snabba versionen som verkar ganska hakig. D är den 3-dagars SMA av K. Faktum är att Lane använde D för att generera köp - eller säljsignaler baserat på hausse - och baisseavvikelser. Lane hävdar att en D-divergens är den enda signalen som får dig att köpa eller sälja. Eftersom D i den snabba stokastiska oscillatorn används för signaler introducerades den långsamma stokastiska oscillatorn för att återspegla denna betoning. Den långsamma stokastiska oscillatorn släpper K med en 3-dagars SMA, vilket är exakt vad D är i den snabba stokastiska oscillatorn. Observera att K i den långsamma stokastiska oscillatorn är lika med D i den snabba stokastiska oscillatorn (diagram 2). Snabb Stokastisk Oscillator: Snabb KK Grundberäkning Snabb D 3-årig SMA Snabb K Slow Stokastisk Oscillator: Slow K Fast K Slätad med 3-årig SMA Slow D 3-period SMA Slow K Den fullständiga Stokastiska Oscillatorn är en fullständigt anpassningsbar version av Den långsamma stokastiska oscillatorn. Användare kan ställa in återkallstiden, antalet perioder för att sakta K och antalet perioder för D-glidande medelvärdet. Standardparametrarna användes i dessa exempel: Snabbstokastisk Oscillator (14,3), Slow Stokastisk Oscillator (14,3) och Full Stokastisk Oscillator (14,3,3). Full Stokastisk Oscillator: Full K Fast K Slätad med X-period SMA Full D X-period SMA av Full K Överköpt Oversold Som en bunden oscillator. Den stokastiska oscillatorn gör det enkelt att identifiera överköpta och överlämnade nivåer. Oscillatorn sträcker sig från noll till ett hundra. Oavsett hur fort en säkerhet går framåt eller avtar, stokastisk oscillatorn alltid fluktuerar inom detta intervall. Traditionella inställningar använder 80 som överköpt tröskelvärde och 20 som överskriditsgränsen. Dessa nivåer kan anpassas för att passa analytiska behov och säkerhetsegenskaper. Läsningar över 80 för 20-dagars stokastisk oscillator skulle indikera att den underliggande säkerheten handlade nära toppen av sitt 20-dagars höga låga intervall. Läsningar under 20 inträffar när en säkerhet handlas i den låga delen av sitt höga låga utbud. Innan vi tittar på några diagram exempel är det viktigt att notera att överköpta avläsningar inte nödvändigtvis är baisse. Värdepapper kan överköps och förbli överköpta under en stark uppgång. Slutnivån som är konsekvent nära toppen av intervallet indikerar ett fortsatt köpande tryck. I en liknande ålder är överdrivna avläsningar inte nödvändigtvis hausna. Värdepapper kan också överlåtas och förbli överlåtna under en stark nedåtgående trend. Slutnivåer konsekvent nära botten av intervallet indikerar fortsatt försäljnings tryck. Det är därför viktigt att identifiera den större trenden och handeln i riktning mot denna trend. Leta efter enstaka överlämnade avläsningar i en uptrend och ignorera vanliga överköpta avläsningar. På samma sätt leta efter tillfälliga överköpta avläsningar i en stark nedåtgående trend och ignorera vanliga överlämnade avläsningar. Diagram 3 visar Yahoo (YHOO) med Full Stochastic Oscillator (20,5,5). En längre tittarid (20 dagar mot 14) och längre glidande medelvärden för utjämning (5 mot 3) ger en mindre känslig oscillator med färre signaler. Yahoo handlade mellan 14 och 18 från juli 2009 till april 2010. Sådana handelsområden är väl lämpade för den stokastiska oscillatorn. Dips under 20 varnar för överförsålda villkor som kan förskjuta ett studs. Flyttar över 80 varning för överköpta förhållanden som skulle kunna fördjupa en nedgång. Observera hur oscillatorn kan röra sig över 80 och förbli över 80 (orange höjdpunkter). På samma sätt flyttade oscillatorn under 20 och stannade ibland under 20. Indikatorn är både övertäckt och stark när den är över 80. En efterföljande flyttning under 80 är nödvändig för att signalera någon form av omkastning eller misslyckande vid motstånd (röda streckade linjer). Omvänt är oscillatorn både översold och svag när den är under 20. Ett drag över 20 är nödvändigt för att visa en faktisk uppgång och ett framgångsrikt supporttest (gröna prickade linjer). Diagram 4 visar Crown Castle (CCI) med en breakout i juli för att starta en uptrend. Den fullständiga stokastiska oscillatorn (20,5,5) användes för att identifiera överskridna avläsningar. Överköpta avläsningar ignorerades eftersom den större trenden var uppe. Handel i riktning mot den större trenden ökar oddsen. Den fullständiga stokastiska oscillatorn flyttade under 20 i början av september och början av november. Efterföljande flyttar tillbaka över 20 signalerade en uppgång i priserna (grön prickad linje) och fortsättningen av den större uppåtgående trenden. Diagram 5 visar Autozone (AZO) med en supportavbrott i maj 2009 som startade en downtrend. Med en downtrend i kraft användes Full Stochastic Oscillator (10,3,3) för att identifiera överköpta avläsningar för att förskjuta en potentiell återföring. Övertagna avläsningar ignorerades på grund av den större nedåtgående trenden. Den kortare återkallningsperioden (10 versus 14) ökar oscillatorns känslighet för mer överköpta avläsningar. Som referens visas också den fullständiga stokastiska oscillatorn (20,5,5). Observera att denna mindre känsliga version inte överköptes i augusti, september och oktober. Det är ibland nödvändigt att öka känsligheten för att generera signaler. Bull Bear Divergences Skillnader bildas när ett nytt högt eller lågt pris inte bekräftas av den stokastiska oscillatorn. En hausseformig divergens bildas när priset registrerar en lägre låg, men den stokastiska oscillatorn bildar en högre låg. Detta visar mindre nackdelmoment som kan förskjuta en hausseformad vändning. En baisseformig divergens bildas när priset registrerar en högre hög, men den stokastiska oscillatorn bildar en lägre hög. Detta visar mindre uppåtgående momentum som skulle kunna förskjuta en bearish reversering. När en divergens håller på sig, ska kartläggare leta efter en bekräftelse för att signalera en faktisk omkastning. En baisse divergens kan bekräftas med en supportbrytning på prisdiagrammet eller en Stokastisk Oscillatorbrytning under 50, vilket är mittlinjen. En hausstark divergens kan bekräftas med en motståndsbrott på prisdiagrammet eller en Stokastisk Oscillatorbrytning över 50. 50 är en viktig nivå att titta på. Den stokastiska oscillatorn rör sig mellan noll och ett hundra, vilket gör 50 mittlinjen. Tänk på det som 50 yards linje i fotboll. Brottet har en högre chans att göra poäng när den passerar 50 gården. Försvaret har en kant så länge det förhindrar brottet från att korsa 50 gården. En stokastisk oscillator överstigande 50 signalerar att priserna handlar i den övre halvan av deras höga låga intervall för den givna återkallningsperioden. Detta tyder på att koppen är halvfull. Omvänt betyder ett kors under 50 att priserna handlar under den nedre halvan av den givna återkallningsperioden. Detta tyder på att koppen är halv tom. Diagram 6 visar International Gaming Tech (IGT) med en bullish divergens i februari-mars 2010. Lägg märke till hur beståndet flyttade till en ny låg, men den stokastiska oscillatorn bildade en högre låg. Det finns tre steg att bekräfta detta högre låga. Den första är en signallinjekorsning och flyttas tillbaka över 20. Ett signallinjekors uppstår när K (svart) passerar D (röd). Detta ger den tidigaste ingången möjligt. Den andra är ett drag över 50, vilket sätter priserna i den övre halvan av Stokastiska sortimentet. Den tredje är en motståndsbrott i prisdiagrammet. Lägg märke till hur den stokastiska oscillatorn flyttade över 50 i slutet av mars och förblev över 50 till slutet av maj. Diagram 7 visar Kohls (KSS) med en baisse divergens i april 2010. Aktien flyttade till högre höjder i början och slutet av april, men den stokastiska Oscillatorn toppade i slutet av mars och bildade lägre höjder. Signallinjen korsar och flyttar under 80 gav inte goda tidiga signaler i det här fallet eftersom KSS fortsatte att flytta sig högre. Den stokastiska oscillatorn flyttade under 50 för den andra signalen och beståndet bröt stöd för den tredje signalen. Som KSS visar är tidiga signaler inte alltid rena och enkla. Signallinjekorsningar, rör sig under 80 och rörelser över 20 är frekventa och benägna att piska. Även efter att KSS bröt stöd och den stokastiska oscillatorn flyttade under 50, sprang stocken tillbaka över 57 och den stokastiska oscillatorn studsade över 50 innan börsen fortsatte kraftigt lägre. Bull Bear Set-ups George Lane identifierade en annan form av divergens för att förutsäga botten eller toppar. En tjuruppsättning är i grunden den inverse av en hausseadskillnad. Den underliggande säkerheten bildar en lägre hög, men den stokastiska oscillatorn bildar en högre hög. Även om beståndet inte kunde överskrida sin tidigare höga, visar den högre höga i den stokastiska oscillatorn förstärkning av uppåtgående momentum. Nästa nedgång förväntas sedan resultera i en omsättningsbar botten. Diagram 8 visar nätverksapparat (NTAP) med en tjuruppsättning i juni 2009. Beståndet bildades en lägre höjdpunkt då den stokastiska oscillatorn smidda en högre hög. Denna högre höga visar styrka i uppåtgående momentum. Kom ihåg att det här är en uppställning, inte en signal. Uppställningen förskuggar en omsättningsbar låg inom en snar framtid. NTAP minskade under juni månad och den stokastiska oscillatorn flyttade under 20 för att bli översoldad. Handlare kunde ha agerat när den stokastiska oscillatorn rörde sig över sin signallinje över 20 eller över 50. Alternativt bröt NTAP därefter motståndet med ett starkt drag. En björnsättning uppstår när säkerheten bildar en högre låg, men den stokastiska oscillatorn bildar en lägre lågnivå. Även om beståndet höll över sin tidigare låga, visar den lägre låten i den stokastiska oscillatorn ökande nackdelmoment. Nästa förskott förväntas resultera i en viktig topp. Diagram 9 visar Motorola (MOT) med en björnuppsättning i november 2009. Beståndet bildade en högre låg i slutet av november och början av december, men den stokastiska oscillatorn bildade en lägre låg med ett drag under 20 år. Detta visade stark nedåtgående momentum . Den efterföljande studsen varade inte länge när beståndet snabbt nåde upp. Observera att den stokastiska oscillatorn inte gjorde den tillbaka över 80 och drog ner under sin signallinje i mitten av december. Slutsatser Medan momentumoscillatorer passar bäst för handelsområdena kan de också användas med värdepapper den trenden, förutsatt att trenden tar ett zigzagformat. Pullbacks är en del av uptrends som zigzag högre. Bounces är en del av downtrends som zigzag lägre. I detta avseende kan den stokastiska oscillatorn användas för att identifiera möjligheter i harmoni med den större trenden. Indikatorn kan också användas för att identifiera varv nära stöd eller motstånd. Skulle en säkerhetshandel nära stöd med en överdrivet Stokastisk Oscillator, leta efter en paus över 20 för att signalera en uppgång och ett framgångsrikt supporttest. Omvänt, om en säkerhetshandel nära resistens med en överköpt stokastisk oscillator, leta efter en paus under 80 för att signalera en nedgång och motståndsvikt. Inställningarna på den stokastiska oscillatorn beror på personliga preferenser, handelsstil och tidsram. En kortare tittarperiod kommer att producera en hakig oscillator med många överköpta och överlämnade avläsningar. En längre återkörningsperiod kommer att ge en mjukare oscillator med färre överköpta och överlämnade avläsningar. Liksom alla tekniska indikatorer är det viktigt att använda den stokastiska oscillatorn i kombination med andra tekniska analysverktyg. Volym, supportresistance och breakouts kan användas för att bekräfta eller motverka signaler som produceras av den stokastiska oscillatorn. Användning med SharpCharts Som nämnts ovan finns tre versioner av den stokastiska oscillatorn tillgänglig som en indikator på SharpCharts. Standardinställningarna är följande: Snabb stokastisk oscillator (14,3), Slow Stochastic Oscillator (14,3) och Full Stochastic Oscillator (14,3,3). Reflexperioden (14) används för den grundläggande K-beräkningen. Kom ihåg att K i den snabba stokastiska oscillatorn är osmoothed och K i den långsamma stokastiska oscillatorn slätas med en 3-dagars SMA. De 3 i de snabba och långsamma stokastiska oscillatorinställningarna (14,3) anger den glidande medeltiden för D. Chartists som söker maximal flexibilitet kan helt enkelt välja Full Stochastic Oscillator för att ställa in kollagen, utjämningsfaktorn för K och glidande medelvärdet för D. Indikatorn kan placeras ovanför, under eller bakom det faktiska prissättet. Genom att placera den stokastiska oscillatorn bakom priset kan användarna enkelt matcha indikatorväxlingar med prissvingningar. Klicka här för ett liveexempel. Föreslagna skanningar Stokastisk Oscillator Oversold Uppturn. Denna sökning börjar med aktier som handlar över deras 200-dagars glidande medelvärde för att fokusera på dem i en större uptrend. Av dessa söker skanningen efter lager med en stokastisk oscillator som kom upp från en överlåtad nivå (under 20). Stokastisk oscillator överköpt nedgång. Denna skanning börjar med aktier som handlar under deras 200-dagars glidande medelvärde för att fokusera på dem i en större nedåtgående trend. Av dessa söker skanningen efter lager med en stokastisk oscillator som avstod efter en överköpt läsning (över 80). Ytterligare studie Murphy039s bok har ett kapitel som ägnas åt momentumoscillatorer och deras olika användningsområden. Murphy täcker för och nackdelar samt några exempel som är specifika för den stokastiska oscillatorn. Pring039s bok visar grunderna för momentumindikatorer genom att täcka skillnader, övergångar och andra signaler. Det finns ytterligare två kapitel som täcker specifika momentumindikatorer med många exempel. Teknisk analys av finansmarknaderna John J. Murphy Teknisk analys Förklarad Martin PringStochastic Oscillator Den stokastiska oscillatorn beräknas med följande formel: C den senaste stängningskursen L14 den låga av de 14 föregående handelssessionerna H14 den högsta priset handlas under samma 14 Dagsperiod K Den nuvarande marknadsräntan för valutaparet D 3-års glidande medelvärde för K Den allmänna teorin som utgör grunden för denna indikator är att i en marknadstendens uppåt kommer priserna att stängas nära höga och i en marknadsutveckling Nedåt, priserna nära den låga. Transaktionssignaler skapas när K passerar genom ett treårigt glidande medelvärde, vilket kallas D. Den stokastiska oscillatorn utvecklades i slutet av 1950-talet av George Lane. Som konstruerad av Lane presenterar den stokastiska oscillatorn läget för slutkursen för ett lager i förhållande till det höga och låga priset på ett lager över en tidsperiod, vanligtvis en 14-dagarsperiod. Lane har under flera intervjuer sagt att den stokastiska oscillatorn inte följer priset eller volymen eller något liknande. Han indikerar att oscillatorn följer prisets hastighet eller momentum. Lane avslöjar också i intervjuer att i regel förändras fartens hastighet eller hastighet innan priset ändras. På så sätt kan den stokastiska oscillatorn användas för att förskjuta omkastningar när indikatorn avslöjar bullish eller baisse-divergenser. Denna signal är den första och förmodligen den viktigaste handelssignalen Lane identifierad. Överköpta vs Oversold Lane uttryckte också den viktiga rollen som den stokastiska oscillatorn kan spela för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer, eftersom det är intervallbundet. Detta intervall från 0 till 100 kommer att förbli konstant, oavsett hur snabbt eller långsamt en säkerhet går framåt eller avtar. Med tanke på de mest traditionella inställningarna för oscillatorn betraktas 20 typiskt överskridströskeln och 80 betraktas som överköpt tröskelvärde. Nivåerna är dock justerbara för att passa säkerhetsegenskaper och analytiska behov. Läsningar över 80 indikerar att en säkerhet är handel nära toppen av dess höga låga avläsningar under 20 visar att säkerheten är handel nära botten av sitt höga låga utbud. Tochastic Oscillator Trading Strategi Stokastisk Oscillator Forex trading strategi mdash det är ett intressant system med en ganska låg felfrekvens. Det bygger på en standard stokastisk oscillatorindikator, som signalerar trender och trötthet. Det betyder att du nästan alltid kommer att gå in på back-backar, vilket garanterar ganska säkra stoppförlustnivåer. Enkelt att följa. Endast en standardindikator används. Säkra slutförlustnivåer. Take-profit nivå isn39t optimal. Strategisättning Varje valutapar och tidsram ska fungera. Men längre tidsramar rekommenderas. Lägg till en stokastisk oscillatorindikator i diagrammet, ställ in K-perioden till 14, D-perioden till 7 och sakta till 7, använd Simple MA-metoden. Ingångsvillkor Ange Lång position när cyanlinjen korsar den röda ena nedan och båda befinner sig i den nedre halvan av indikatorens fönster. Ange kort position när cyanlinjen korsar den röda ovanifrån och båda befinner sig i den övre halvan av indikatorens fönster. Avslutningsförhållanden Ställ stoppförlusten till det lokala maximala om det går Långt och till det lokala minimumet om du går Kort. Den mest bekväma nivån för vinstdriven är mellan 1 SL och 1,5 SL. Stäng omedelbart om en annan signal genereras. Fem signaler för denna strategi kan ses på diagrammet ovan. Alla stoppförlustnivåer är markerade med de gula horisontella linjerna i diagrammet. Den första signalen är för en kort position med en nära stop-loss-vinst uppnås här. Den andra är en haussecken, som visar sig vara en fel dragning, men lyckligtvis nog är stoppförlusten ganska tätt här. Den tredje signalen är inte en signal faktiskt, eftersom det är ett baissefigurerat korskors som visas i den nedre delen av fönstret och därigenom ignoreras. Den fjärde signalen är hausseffekter med en stoppförlust ganska långt borta, men även den mest aggressiva vinstnivån skulle fungera här. Slutsignalen är för kort, med snabb stopp och mycket plats för en ganska lönsam TP-inställning. Helst bör haustiska och baisse signaler följa varandra, men på grund av förekomsten av falska signaler (baisse i nedre halvan och hausse i övre halvan av fönstret) är det inte alltid fallet. Använd denna strategi på egen risk. EarnForex kan inte ansvara för eventuella förluster i samband med användning av någon strategi som presenteras på webbplatsen. Det rekommenderas inte att använda den här strategin på det verkliga kontot utan att först testa dem på demo. Diskussion: Har du några förslag eller frågor angående denna strategi? Du kan alltid diskutera Stochastic Oscillator Strategy med andra Forex-handlare på Trading Systems and Strategies-forumet.